مقالات حسین نریمانی

ساخت سیستم تشخیص رژیم بازار با Hidden Markov Model و Bayesian Filtering

اکثر استراتژی‌های معاملاتی با یک فرض ضمنی طراحی می‌شوند: رفتار بازار ثابت است. یک مدل روی داده‌های تاریخی بهینه می‌شود، پارامترها تنظیم می‌شوند، و سیستم به production می‌رود. تا زمانی که رژیم بازار عوض نشده، همه چیز خوب به نظر می‌رسد. مشکل اینجاست: بازار...