مقالات · هوشمندی عملیاتی، AI و کوانت

مقالات حسین نریمانی

نوشته‌های عمیق درباره طراحی سیستم‌های کوانت، AI عملیاتی، معماری SaaS، طراحی ایجنت‌های هوش مصنوعی اختصاصی و سیستم‌های اجرایی بنیان‌گذاران.

تحلیل الگوی پامپ در داده‌های OHLCV: تشخیص، محدودیت‌ها و طراحی سیستم هشدار
ویژه ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ Quant System Design

تحلیل الگوی پامپ در داده‌های OHLCV: تشخیص، محدودیت‌ها و طراحی سیستم هشدار

تحلیل الگوی پامپ در داده‌های OHLCV: تشخیص، محدودیت‌ها و طراحی سیستم هشدارمشکل اصلی، پیدا کردن کندل سبز نیست.مشکل این است که بسیاری از سیستم‌ها حرکت عادی بازار را با تقاضای مصنوعی اشتباه می‌گیرند. نتیجه، هشدارهای زیاد، تصمیم‌های ضعیف و ریسکی است که دیر دیده...

مطالعه کامل →
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ Quant System Design

اشتباهات رایج در تشخیص تغییر رژیم بازار: چرا MA Crossover کافی نیست

چرا اکثر سیستم‌های تشخیص رژیم بازار در عمل شکست می‌خورندیک تیم کوانت که با آن کار کرده بودم، سیستم تشخیص رژیم بازار (Market Regime Detection) را...

مطالعه کامل →
مدل یادگیری عمیق برای پیش‌بینی داده‌های OHLCV سهام: چارچوب طراحی سیستمی
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ Quant System Design

مدل یادگیری عمیق برای پیش‌بینی داده‌های OHLCV سهام: چارچوب طراحی سیستمی

مسئله واقعی: چرا مدل‌های یادگیری عمیق روی OHLCV اغلب شکست می‌خورنداکثر تیم‌هایی که سراغ پیش‌بینی قیمت سهام با یادگیری عمیق می‌روند، از یک سؤال...

مطالعه کامل →
آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند بازار را پیش‌بینی کند؟ واقعیت مدل‌های AI در معاملات و سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ Founder Execution Systems

آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند بازار را پیش‌بینی کند؟ واقعیت مدل‌های AI در معاملات و سرمایه‌گذاری

پاسخ کوتاه این است: بله، هوش مصنوعی می‌تواند برخی الگوهای بازار را پیش‌بینی کند؛ اما نه به شکلی که بسیاری تصور می‌کنند. بازارهای مالی ماشین‌های...

مطالعه کامل →
چرا بیشتر استراتژی‌های سودده در بک‌تست شکست می‌خورند؟ شکاف پنهان میان Backtest و Reality
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ کوانت تریدینگ

چرا بیشتر استراتژی‌های سودده در بک‌تست شکست می‌خورند؟ شکاف پنهان میان Backtest و Reality

بسیاری از معامله‌گران و حتی تیم‌های حرفه‌ای کوانت (Quant) تجربه مشابهی دارند: یک استراتژی در بک‌تست عملکردی خیره‌کننده دارد، نسبت شارپ بالا است،...

مطالعه کامل →