مقالات · هوشمندی عملیاتی، AI و کوانت
مقالات حسین نریمانی
نوشتههای عمیق درباره طراحی سیستمهای کوانت، AI عملیاتی، معماری SaaS، طراحی ایجنتهای هوش مصنوعی اختصاصی و سیستمهای اجرایی بنیانگذاران.
اشتباهات رایج در تشخیص تغییر رژیم بازار: چرا MA Crossover کافی نیست
چرا اکثر سیستمهای تشخیص رژیم بازار در عمل شکست میخورندیک تیم کوانت که با آن کار کرده بودم، سیستم تشخیص رژیم بازار (Market Regime Detection) را روی Moving Average Crossover و یک آستانهٔ نوسان (Volatility Threshold) ساخته بود. در بکتست عالی کار میکرد. در...
مطالعه کامل →
آیا استراتژیهای معاملات کوانت را میتوان از داده OHLCV آموزش داد؟
اکثر آدمهایی که میپرسند «آیا میشود استراتژی معاملاتی را از OHLCV آموزش داد؟» در واقع یک سؤال دیگر دارند: «آیا میشود یک مدل را روی قیمت گذشته...
مطالعه کامل →
مدل یادگیری عمیق برای پیشبینی دادههای OHLCV سهام: چارچوب طراحی سیستمی
مسئله واقعی: چرا مدلهای یادگیری عمیق روی OHLCV اغلب شکست میخورنداکثر تیمهایی که سراغ پیشبینی قیمت سهام با یادگیری عمیق میروند، از یک سؤال...
مطالعه کامل →
معادله هزینه واقعی سیستمهای کمی: چرا مدلبندی جزءبهجزء تصمیمساز است
مشکل واقعی: هزینه سیستمهای کمی همیشه بیشتر از چیزی است که روی کاغذ میبینیداکثر تیمها وقتی هزینه یک سیستم کمی (Quant System) را حساب میکنند،...
مطالعه کامل →
هزینه ساخت یک سیستم کوانت: برآورد واقعی، اجزای هزینه و تصمیمگیری برای کسبوکار
بیشتر برآوردهای بازار درباره هزینه ساخت یک سیستم کوانت از همان ابتدا غلطاند. چون «استراتژی»، «بکتست»، «زیرساخت اجرا» و «کنترل ریسک» را با هم...
مطالعه کامل →