مقالات · هوشمندی عملیاتی، AI و کوانت
مقالات حسین نریمانی
نوشتههای عمیق درباره طراحی سیستمهای کوانت، AI عملیاتی، معماری SaaS، داده، پیشبینی و سیستمهای اجرایی بنیانگذاران.
اج (Edge) در سیستم معاملاتی کوانت چیست؟ روش محاسبه، کاربردها و خطاهای رایج در طراحی استراتژیهای الگوریتمی
بیشتر معاملهگران تصور میکنند اج (Edge) همان نرخ برد بالاست. این یکی از گرانترین سوءبرداشتهای صنعت معاملات است.یک استراتژی میتواند تنها 35٪ معاملات موفق داشته باشد و همچنان سودآور باشد. در مقابل، استراتژی دیگری با نرخ برد 80٪ ممکن است در بلندمدت سرمایه...
مطالعه کامل →
چطور دیتای OHLCV خراب یک استراتژی معاملاتی را نابود میکند؟ راهنمای تشخیص، اعتبارسنجی و مهندسی کیفیت داده
بیشتر معاملهگران تصور میکنند مشکل اصلی در طراحی استراتژی، انتخاب اندیکاتور، مدل یادگیری ماشین یا منطق ورود و خروج است. در عمل، یکی از مخربترین...
مطالعه کامل →
چرا بیشتر استراتژیهای سودده در بکتست شکست میخورند؟ شکاف پنهان میان Backtest و Reality
بسیاری از معاملهگران و حتی تیمهای حرفهای کوانت (Quant) تجربه مشابهی دارند: یک استراتژی در بکتست عملکردی خیرهکننده دارد، نسبت شارپ بالا است،...
مطالعه کامل →